Bond Pricing & YTM

Fixed-coupon bond price, YTM, duration, convexity

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Precio de un bono de cupón fijo y rentabilidad a vencimiento (YTM).

Entradas

  • Valor nominal, cupón anual, cupones por año, años hasta el vencimiento.
  • O precio → resolver YTM, o rentabilidad → resolver el precio.

Fórmulas

Precio = Σ C·(1+y/m)−k + F·(1+y/m)−n sobre k=1..n cupones; YTM resuelto por bisección.